금융 커리어의 모든 것

투자 프레임워크와 모멘텀 포트폴리오 구현

수업

19개
수업 기간

4주
정원

16명

추천대상

퀀트로 커리어 진입을 생각 중이나 어떻게 준비해야 할지 막막한 분
파이썬을 통해 실제 퀀트 투자 전략에 대한 실무적 구현을 경험해보고 싶은 분
퀀트와 퀀트 투자를 공부하여 이를 비즈니스에 적용해보고 싶은 분

01
금융투자업의 생태계를 이해하고 그 속에서 퀀트의 역할과 포지션에는 어떤 것이 있는지 알아봅니다.
02
퀀트 투자를 위한 체계적인 프레임워크를 이해합니다.
03
모멘텀 포트폴리오를 구현해보고 멘토에게 피드백 받습니다.
04
퀀트 관련서적을 읽고 계량투자의 원칙과 철학에 대해 멘토와 의견을 나누어볼 수 있습니다.

아래 버튼을 클릭하면 퀀트 3기에 지원할 수 있는 구글 폼즈로 이동합니다

퀀트 투자, 업계 진입 어떻게 하나요?

현직 퀀트 트레이더와 함께 시작합니다.

퀀트투자의 프레임워크, 그리고 전략의 기본이자 기초인 모멘텀 전략을 알아보려고 해요.

퀀트에 대해 조금만 검색해본 사람이라면 누구나 안다는

“퀀트대디”를 프로젝토링에서 만납니다!

기초적인 미적분조차 몰랐던 상경계열 문과 출신의 멘토가 퀀트 트레이더를 하며 알게되었던 제도권 퀀트 비즈니스, 그리고 퀀트 투자에 대한 지식과 경험을 직관적이고 종합적인 시각으로 전달합니다.

멘토 소개

"안녕하세요, 저는 퀀트 트레이더이자 블로거, 그리고 브런치 작가입니다.
여러분은 혹시 ‘정해진 미래’라는 말을 들어보셨나요? 이는 미래라는 것이 불확실한 것이 아닌 현재의 연장선이기에 트렌드가 어떻게 흘러가게 될 것인지를 안다면, 미래는 충분히 예측가능한 것임을 나타내는 말입니다. 그렇다면 금융의 정해진 미래는 무엇일까요?
금융의 미래는 결국 ‘데이터’입니다. 그렇기에 저 또한 이 데이터 속에 숨어있는 알파를 찾기 위해 현재의 자리에서 밤낮없이 고군분투하고 있습니다. 저의 목표는 가능한 한 많은 사람들에게 퀀트 트레이딩, 금융공학, 금융머신러닝에 관한 직관적이면서도 깊이 있는 스토리와 지식을 전달하는 것입니다. 이번 프로젝토링을 통해서도 한국 금융의 미래가 될 여러분께 퀀트 투자와 퀀트 트레이딩에 대한 현업의 지식과 이야기들을 함께 공유하고 알려드리고 싶습니다."

이런 분들에게 추천합니다.

퀀트로 커리어 진입을 생각 중이나 어떻게 준비해야 할지 막막한 분

퀀트 투자 프레임워크에 대한 체계적인 학습을 하고 싶은 취업준비생

재무관리, 투자론에 대한 수업을 들었으나 실무적인 무언가가 부족하다고 느끼는 분

파이썬을 통해 실제 퀀트 투자 전략에 대한 실무적 구현을 경험해보고 싶은 분

퀀트와 퀀트 투자를 공부하여 이를 비즈니스에 적용해보고 싶은 금융권 재직자

모멘텀 투자에 대해 들어본 적이 있으나 보다 구체적으로 배워보고 싶으신 분

글로벌 금융기관에서 사용하고 있는 퀀트 투자 프레임워크에 대해 공부를 해보고자 하는 일반인

퀀트 3기 프로젝토링은 이렇게 진행합니다.

프로젝토링 수강은 “선발”로 이루어집니다. (아래 “프로젝토링 참여방법” 확인)

이론은 VOD로 먼저 충분히 학습합니다.

멘토가 설계한 과제를 수행하고 네이버 카페에 제출합니다.
프로젝토링 네이버 카페(클릭)

멘토의 과제 피드백이 매주 2번 있습니다.

① 실시간 온라인 (Zoom)
- 매주 화요일 오후 7시
- 총 5회

② 오프라인
- 매주 금요일 오후 7시
- 커리어하이에서 진행
- 총 4회

프로젝토링의 핵심인 "과제"

이 과정에서 스스로 시장을 리서치하는 방법을 배우고, 프로젝트를 수행해나가며 현업의 공기를 깊게 체험하게 됩니다.

① 데일리 과제
② 위클리 과제
③ 프로젝트 과제

과제를 열심히 하게되는 또 하나의 이유! 멘토의 미친듯한 과제 피드백!!

부담스러울 정도로 후벼파는 멘토의 피드백과 참견…. 하지만 이게 프로젝토링의 묘미.

최종 프로젝트 결과물 도출까지 전력 질주할 수 있도록 멘토와 조교가 계속 함께합니다.

강도가 많이 높아요. 마음 단단히 먹어요. 하지만 따라만 온다면 무조건 완주할 수 있습니다.

그래서 이번 프로젝토링에서는 무엇을 배우나요?

첫번째 주에는,

금융투자업의 생태계와 퀀트 비즈니스에 대해서 알아봅니다.

두번째 주에는,

본격적으로 퀀트 비즈니스의 이론적 토대가 되는 퀀트 투자 프레임워크에 대해서 살펴봅니다.

세번째 주에는,

여러 팩터들 중 가장 널리 알려져있고 또 역사적으로 견고한 성과를 보여주었던

모멘텀 팩터의 A to Z를 파헤쳐보는 시간을 가집니다.

마지막 주에는,

파이썬을 활용하여 지금까지 배웠던 모든 이론적인 지식들을 실제 구현해보는 시간을 가집니다.

프로젝토링 4주 동안 만들게 될 결과물

크로스에셋 모멘텀 포트폴리오와 자산군별 모멘텀 포트폴리오

세부 자산별 기여도 분해결과

모멘텀 포트폴리오 백테스팅 분석결과

프로젝토링을 하고나면 당신은

금융시장 생태계와 제도권 퀀트 비즈니스에 대한 안목을 바탕으로,

퀀트 투자 프레임워크와 모멘텀 팩터를 직관적으로 이해할 수 있게 되며,

이를 통해 주니어 퀀트로써의 기초 역량을 가지게 됩니다.

상세 커리큘럼

프로젝토링 참여 방법

1. 지원서 제출
- 21.07.06(화) 자정까지 아래 버튼을 눌러 신청서 작성하고 제출하면 끝!
- 멘토가 직접 수강생 선발

아래 버튼을 클릭하면 퀀트 3기에 지원할 수 있는 구글 폼즈로 이동합니다

2. 합격 알림
- 7월 7일(수) 13시

- 커리어하이에서 전화와 이메일로 알림

3. 합격 후 강의 결제
- 7월 8일(목) 13시까지

4. 오리엔테이션
- 7월 9일(금) 오후 7시
- 오프라인으로 진행
- 장소 : 커리어하이
(상세주소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 376 나라키움빌딩 커리어하이 313호)
(샛강역 3번 출구 도보 5분)

FAQ

수강생을 선발하는 이유가 있나요?

이번 프로젝토링의 특성상, 4주 동안 다루는 내용들이 매우 방대할 뿐만 아니라 회를 거듭해나갈수록 매우 깊게 들어가기 때문에, 많은 학생들을 모집하게 되면 오히려 프로젝토링의 퀄리티가 떨어질 수밖에 없기 때문입니다. 그래서 부득이하게 소수 정예로 방학 기간 동안 열심히 공부할 학생들과 함께 프로젝토링을 진행해나갈 예정입니다.

어떤 사람이 참여하면 좋을까요?

선발을 하는 이유와도 인라인하다고 말씀드릴 수 있습니다. 우선 퀀트라는 직업은 사실 워라밸이라고 하는 것과는 굉장히 동떨어져 있는 직업입니다. 수익을 내기 위해서 스스로 전략들을 만들어내야 하고 또 계속해서 검증하는 시간을 끊임없이 반복해야 합니다. 더불어, 만약 자신에게 부족한 부분이 있거나 새로운 내용이 시장에 나왔을 때는 퇴근을 하고서나 주말에도 계속 캐치업하기 위해 연구를 해야 합니다. 그렇기 때문에 저는 이 퀀트라는 일에 대해 정말 열정이 있고 ‘내 커리어패스가 이게 아니면 안 돼?’라는 생각을 스스로에게 물었을 때 진정으로 '그렇다'라고 대답할 수 있는 분이면 좋겠습니다. 그리고 끊임없는 자기발전을 통해서 성취감을 얻고 그것을 인생의 원동력으로 삼을 수 있는 분들과 함께한다면 저도 함께 더욱 열정적인 수업을 만들어갈 것 같습니다.

퀀트투자를 잘 모르는 사람도 수강할 수 있나요?

사실 이번 프로젝토링은 아예 기초부터 시작하는 코스는 아닙니다. 퀀트 투자나 퀀트 트레이딩에 대해서 어느 정도는 알고 있다는 전제하에 강의를 진행하게 될 것입니다. 만약 아예 아무것도 모르는 상태에서 기초부터 잡고 싶은 분들이 있다면, 함께 퀀트 강의를 담당하고 계신 강세진 부장님의 프로젝토링, 혹은 VOD 강의로 기초개념을 잡은 후에, 8월에 2차 개강하는 프로젝토링을 수강하는 것도 방법이 될 수 있습니다.

프로젝토링과 일반 VOD 강의와의 다른점은 무엇인가요?

프로젝토링은 최종 프로젝트 완수를 위해 멘토와 수강생이 함께 끝까지 전력질주하는 프로그램입니다. 가장 중요한 포인트는, 과제 수행과 그 과정에서 멘토와의 끊임없는 피드백이라고 할 수 있습니다.

실제로 프로젝토링을 수강했던 수강생분들은 데일리 과제수행 과정에서 자신이 원하는 분야를 스스로 공부하는 방법을 배울수 있다는 점을 강점으로 꼽고 있고, 멘토님과의 끊임없는 피드백에서 강한 차별점을 경험했다고 이야기합니다.

프로젝토링 이후 멘토님과 개별적으로 커리어에 대한 상담을 하시는 수강생분들도 정말 많이 있는 것을 보면, 프로젝토링은 확실히 수강생과 멘토와의 끈끈함이 강점이 아닐까 싶습니다. :)

7년 경력

김성진
하나금융투자 퀀트 트레이더

하나금융투자 글로벌마켓운용실

유안타증권 OTC운용팀

고려대학교 경영학/식품자원경제학

6

클래스의 후기 수

5.0 / 5.0

수강생의 만족도

모든 후기 보기

lea*********
2021년 08월 수강

5.0

퀀트대디 님과 커리어하이에서 설계한 이 과정은 이론, 실무를 통합하는 퀄리티 높은 강의였습니다. 나아가 피드백 수업을 통해, 수강생들이 어떠한 점을 공통으로 어려워하는지, 해당 과제에서 중요한 점은 무엇이었는지 등을 명쾌하게 알려주셨습니다. 이 과정은 단지 설명 식으로 끝나는 게 아니라, 중간중간 퀀트대디 님께서 현업에서 활약하시며 느낀 점들, 실무 상황들, 업계 상황들을 재미있게 풀어주셔서 2시간이 30분처럼 지나가 버렸습니다. 첫 강의 때, 퀀트대디 님께서 정해진 강의 시간을 훌쩍 넘겨 2시간을 쉬지 않고 열강 하셨던 게 기억납니다. 처음 맡은 수업이라고 알고 있는데, 강의력이 정말 좋으셔서 시간이 순식간에 지나갔고, 그렇게 열강을 해주신 것에 감사하여 커피 기프티콘을 보내드렸었습니다. 이후 실시간 피드백 강의는 모두 흥미로웠고 유익했습니다. 이렇게 지도받은 과정 덕분에, 여의도 모 자산운용사에 퀀트 직무로 입사할 수 있었습니다. 정말 감사합니다! 곧 뵙겠습니다!!
inn*********
2021년 08월 수강

5.0

이번 퀀트 3기 프로젝토링 수업을 통해 진로에 있어서 많은 유의미한 변화가 있었습니다. 원래는 가치투자 철학을 가지고 관련 자산운용사 취업을 생각하고 있었습니다. 전공이 금융공학임에도 불구하고 정량적이나 계량적인 투자 방법론보다는 액티브하고 내재가치 대비 저평가된 주식에 투자하는 것에 흥미가 있었습니다. 그러나 이번 수업을 통해 가치투자 또한 하나의 밸류 팩터로 투자를 할 수 있고, 시장 국면별로 성과가 나는 팩터들이 다르다는 것을 알게된 후 진로를 자산운용사 퀀트 펀드 운용역으로 변경하게 되었습니다. 짧은 기간이었지만 압축된 커리큘럼을 통해 유명한 책 2권도 읽게 되었고, 외사 리서치 페이퍼, 논문 들도 빠르고 밀도 있게 습득할 수 있었습니다. 마지막 주에는 코딩을 활용한 구현을 통해 배운 이론을 실제 상품에 적용해보기도 하는 등 매우 알찬 과정이었습니다. 멘토님뿐만 아니라 조교님께서도 매번 잘 케어를 해주셨고, 단기적인 수업으로 끝나지 않고 중간에 진로를 위해 도와주신
kim*********
2021년 08월 수강

5.0

4주간 알찬 커리큘럼을 수료하며, 많은 지식과 정보를 접하고 배울 수 있어 즐겁고 좋았습니다. 퀀트대디님이 말씀하신 것처럼, 정말 퀀트 인턴을 하나 한 느낌이었습니다. 그 과정에서 정말 많은 성장도 할 수 있었습니다. 한편 혼자 했다면 겪었을 많은 시행착오를 엄청나게 줄일 수 있었던, 소중한 경험이었습니다. 그동안 저 혼자 단편적으로 학습했던 다양한 정보들, 어떻게 보면 퀀트 분야의 조각들이 이번 퀀트 프로젝토링을 진행하며 퀀트 프레임워크라는 큰 그림 속에서 하나하나의 요소로 맞춰지며 '아 이게 이래서 이랬던 거구나' 하는 신기한 느낌을 받기도 했습니다. 함께 프로젝토링을 진행했던 다른 퀀트 3기 분들을 통해서도 많은 자극을 받을 수 있었습니다. 다시 한 번 이런 좋은 기회를 마련해주신 퀀트대디님과 커리어하이 관계자 분들께 감사하다는 말씀 드립니다!
swc*********
2021년 08월 수강

5.0

개인적인 소감으로는, 국내 퀀트 커리어를 다루는 강의로서는 최고인 강의. 그리고 퀀트를 지망하는 사람이 있다면, 이 강의를 듣고 퀀트에 대한 대부분의 궁금증이 풀릴 것이라고 예상한다. 이 강의를 듣고 난 후 가장 큰 수확은, 퀀트 직무를 수행하기 위해서 어떻게 공부해야하는지, 어떤 마인드셋을 가져야하는지등을 배울 수 있었다는 점이다. 이외에도 여러가지 장점들이 있으니 퀀트 직무로 가보고 싶다면 추천하는 강의이다.

1회차 오프라인 수업 07.09 (금) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 오리엔테이션

퀀트 3기 | 오리엔테이션
2회차 온라인 수업 21분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 금융시장 이해하기

금융시장과 금융업

금융투자업 생태계 이해하기

바이사이드 / 셀사이드
3회차 온라인 수업 17분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 퀀트와 금융공학

금융공학의 세 기둥

금융공학과 퀀트 비즈니스

퀀트의 직무와 역할
4회차 온라인 수업 3분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 커리큘럼 소개

목표를 달성하기 위한 커리큘럼을 소개
5회차 실시간 온라인 수업 07.13 (화) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 1주차 위클리 과제 피드백 ①

1주차 위클리 과제① 피드백

1주차 위클리 과제② 설명
6회차 오프라인 수업 07.16 (금) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 1주차 위클리 과제 피드백 ②

1주차 위클리 과제② 피드백

2주차 위클리 과제① 설명
7회차 온라인 수업 51분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 퀀트 투자의 시작

퀀트투자, 퀀트트레이딩이란? / 왜 퀀트투자가 먹히는가? / 금융철학은 어떻게 발전되어 왔는가?

퀀트 투자의 특징 / 퀀트 투자에 대한 오해와 진실 / 퀀트 투자의 잠재적 위험

퀀트 트레이딩의 기원 : 터틀 트레이딩 / 트레이딩 전략 개발 사이클 / 트레이딩 알고리즘 설계구조
8회차 온라인 수업 32분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 프레임워크 분해하기(1)

퀀트투자의 기원: CAPM과 APT / 리스크 프리미엄이란?

알파-베타 프레임워크 분해하기

팩터 포트폴리오 구성 프로세스 / 팩터 포트폴리오 구현의 3요소
9회차 실시간 온라인 수업 07.20 (화) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 2주차 위클리 과제 피드백 ①

2주차 위클리 과제① 피드백

2주차 위클리 과제② 설명
10회차 온라인 수업 51분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 프레임워크 분해하기(2)

팩터 모델링 / 팩터 5형제 : 베타, 캐리, 밸류, 모멘텀, 변동성

시장 국면 분석 / 리스크 엔진

횡적 및 종적 리스크 모델 예시 / 성과측정지표
11회차 오프라인 수업 07.23 (금) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 2주차 위클리 과제 피드백 ②

2주차 위클리 과제② 피드백

3주차 프로젝트 과제① 설명
12회차 온라인 수업 36분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 모멘텀 전략 개요

모멘텀이란? / 모멘텀이 존재하는 이유? / 모멘텀 전략의 리스크

CTA 비즈니스와 모멘텀 팩터

절대 모멘텀 / 상대 모멘텀 / 듀얼 모멘텀
13회차 실시간 온라인 수업 07.27 (화) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 3주차 위클리 과제 피드백 ①

3주차 프로젝트 과제① 피드백

3주차 프로젝트 과제② 설명
14회차 온라인 수업 49분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 모멘텀 전략 구현을 위한 실무 디테일

여러 가지 모멘텀 시그널 / 전략의 패러미터 : 룩백 윈도우

홀딩 기간과 리밸런싱 주기 / 거래비용과 슬리피지

옵션 전략과 모멘텀의 상관관계 / 크로스에셋 모멘텀 포트폴리오
15회차 오프라인 수업 07.30 (금) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 3주차 위클리 과제 피드백 ②

3주차 프로젝트 과제② 피드백

4주차 프로젝트 과제① 설명
16회차 온라인 수업 38분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 파이썬과 금융 분석 실무

파이썬 소개 / 금융 데이터 분석, 왜 파이썬인가? / 금융 실무를 위한 파이썬 스킬트리

pyfolio 패키지 / 구글 콜랩(Google Colab)이란 / 깃허브(Github)란

객체지향형 프로그래밍 / 파이썬의 클래스 이해하기 / 10줄 안에 끝내는 모멘텀 포트폴리오 백테스팅
17회차 실시간 온라인 수업 08.03 (화) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 4주차 위클리 과제 피드백 ①

4주차 프로젝트 과제① 피드백

4주차 프로젝트 과제② 설명
18회차 온라인 수업 68분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 모멘텀 포트폴리오 구현하기

모듈 설계구조 이해하기 / 가격 데이터 불러오기 / 유틸리티 함수 이해하기

수익률 계산하기 / 모멘텀 시그널 산출하기 / 횡적 및 종적 리스크 가중치 계산하기

거래비용 알고리즘 구현하기 / 백테스터 모듈 구현하기 / 시각화 모듈 구현하기
19회차 오프라인 수업 08.06 (금) 오후 7시
수업 개요
퀀트 3기 | 4주차 위클리 과제 피드백 ②

4주차 프로젝트 과제② 피드백

수료증 전달 및 졸업식

미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.

career high

대체투자

애널리스트

IB

PB/WM

대체투자

애널리스트

IB

PB/WM

디지털 역량(DT)

금융공통

퀀트

컴플라이언스

직무탐색

[마감 - 퀀트 3기 | 심화] 퀀트 투자 프레임워크와 모멘텀 전략

[마감 - 퀀트 3기 | 심화] 퀀트 투자 프레임워크와 모멘텀 전략

클래스 요약

이번 클래스의 목표

함께할 현직자 소개

수강생이 말하는 클래스의 가치

현직자와 함께 배우는 것

연관 클래스

① 퀀트 준비하기 | 프롤로그

② 퀀트 준비하기 | 계량투자 프로세스

③ 퀀트 준비하기 | 계량투자 간단 실전체험

④ 퀀트 준비하기 | 파이썬 계량투자 맛보기

⑤ 퀀트 준비하기 | 직무로서의 계량투자

[마감 - 퀀트 2기 | 기초] 나만의 투자모형과 투자제안서 만들기

[마감 - 퀀트 3기 | 심화] 퀀트 투자 프레임워크와 모멘텀 전략