기초적인 미적분조차 몰랐던 상경계열 문과 출신의 멘토가 퀀트 트레이더를 하며 알게되었던 제도권 퀀트 비즈니스, 그리고 퀀트 투자에 대한 지식과 경험을 직관적이고 종합적인 시각으로 전달합니다.
멘토 소개
"안녕하세요, 저는 퀀트 트레이더이자 블로거, 그리고 브런치 작가입니다. 여러분은 혹시 ‘정해진 미래’라는 말을 들어보셨나요? 이는 미래라는 것이 불확실한 것이 아닌 현재의 연장선이기에 트렌드가 어떻게 흘러가게 될 것인지를 안다면, 미래는 충분히 예측가능한 것임을 나타내는 말입니다. 그렇다면 금융의 정해진 미래는 무엇일까요? 금융의 미래는 결국 ‘데이터’입니다. 그렇기에 저 또한 이 데이터 속에 숨어있는 알파를 찾기 위해 현재의 자리에서 밤낮없이 고군분투하고 있습니다. 저의 목표는 가능한 한 많은 사람들에게 퀀트 트레이딩, 금융공학, 금융머신러닝에 관한 직관적이면서도 깊이 있는 스토리와 지식을 전달하는 것입니다. 이번 강의를 통해 여러분께 퀀트 투자와 퀀트 트레이딩에 대한 현업의 지식과 이야기들을 함께 공유하고 알려드리고 싶습니다."
강의 소개 . 금융투자업의 생태계와 퀀트 비즈니스에 대해서 알아봅니다. . 본격적으로 퀀트 비즈니스의 이론적 토대가 되는 퀀트 투자 프레임워크에 대해서 살펴봅니다. . 여러 팩터들 중 가장 널리 알려져있고, 또 역사적으로 견고한 성과를 보여주었던 모멘텀 팩터의 A to Z를 파해쳐보는 시간을 가집니다. .파이썬을 활용하여 지금까지 배웠던 모든 이론적인 지식들을 실제 구현해보는 시간을 가집니다.
커리큘럼
프롤로그 1회차. 금융시장 이해하기 - 금융시장과 금융업 - 금융투자업 생태계 이해하기 - 바이사이드 / 셀사이드
2회차. 퀀트와 금융공학 - 금융공학의 세 기둥 - 금융공학과 퀀트 비즈니스 - 퀀트의 직무와 역할
3회차. 커리큘럼 소개 - 목표 달성을 위한 커리큘럼 소개
퀀트투자 프레임워크 1회차. 퀀트 투자의 시작 - 퀀트투자, 퀀트트레이딩이란? - 왜 퀀트투자가 먹히는가? - 금융철학은 어떻게 발전되어 왔는가 - 퀀트 투자의 특징 - 퀀트 투자에 대한 오해와 진실 - 퀀트 투자의 잠재적 위험 - 퀀트 트레이딩의 기원 : 터틀 트레이딩 - 트레이딩 전략 개발 사이클 - 트레이딩 알고리즘 설계구조
3회차. 프레임워크 분해하기 (2) - 팩터 모델링 - 팩터 5형제 : 베타, 캐리, 밸류, 모멘텀, 변동성 - 시장 국면 분석 / 리스크 엔진 - 횡적 리스크 모델 예시 / 종적 리스크 모델 예시 - 성과측정지표
모멘텀 팩터 이해하기 1회차. 모멘텀 전략 개요 - 모멘텀이란? / 모멘텀의 역사 - 모멘텀이 존재하는 이유? - 모멘텀 전략의 리스크 - CTA 비즈니스와 모멘텀 팩터 - 절대 모멘텀 / 상대 모멘텀 / 듀얼 모멘텀
2회차. 모멘텀 전략 구현을 위한 실무 디테일 - 여러 가지 모멘텀 시그널 - 전략의 패러미터 : 룩백 윈도우 - 홀딩 기간과 리밸런싱 주기 - 거래비용과 슬리피지 - 옵션 전략과 모멘텀의 상관관계 - 크로스에셋 모멘텀 포트폴리오
파이썬으로 구현하는 모멘텀 포트폴리오 1회차. 파이썬과 금융 분석 실무 - 파이썬 소개 / 금융 데이터 분석, 왜 파이썬인가? - 금융 실무를 위한 파이썬 스킬트리 - pyfolio 패키지 - 구글 콜랩(Google Colab)이란 - 깃허브(Github)란 - 객체지향형 프로그래밍 - 파이썬의 클래스 이해하기 - 10줄 안에 끝내는 모멘텀 포트폴리오 백테스팅
2회차. 모멘텀 포트폴리오 구현하기 - 모듈 설계구조 이해하기 - 가격 데이터 불러오기 - 유틸리티 함수 이해하기 - 수익률 계산하기 - 모멘텀 시그널 산출하기 - 횡적 리스크 가중치 계산하기 - 종적 리스크 가중치 계산하기 - 거래비용 알고리즘 구현하기 - 백테스터 모듈 구현하기 - 시각화 모듈 구현하기
패키지 요약
수업
10개
수업 기간
4주
추천대상
퀀트 투자 프레임워크에 대한 체계적인 학습을 하고 싶은 분
파이썬을 통해 실제 퀀트 투자 전략에 대한 실무적 구현을 경험해보고 싶은 분
글로벌 금융기관에서 사용하고 있는 퀀트 투자 프레임워크에 대해 공부를 해보고자 하는 분
이번 클래스의 목표
01
금융투자업의 생태계를 이해하고 그 속에서 퀀트의 역할과 포지션에는 어떤 것이 있는지 알아봅니다.
02
퀀트 투자를 위한 체계적인 프레임워크를 이해합니다.
03
모멘텀 포트폴리오를 구현해봅니다.
함께할 현직자 소개
총 1명의 강사
김성진
하나금융투자 퀀트 트레이더
하나금융투자 글로벌마켓운용실
유안타증권 OTC운용팀
고려대학교 경영학/식품자원경제학
현직자와 함께 배우는 것
① 퀀트투자 프레임워크와 모멘텀전략 | 프롤로그
1회차온라인 수업21분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 금융시장 이해하기
금융시장과 금융업
금융투자업 생태계 이해하기
바이사이드 / 셀사이드
2회차온라인 수업17분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 퀀트와 금융공학
금융공학의 세 기둥
금융공학과 퀀트 비즈니스
퀀트의 직무와 역할
3회차온라인 수업3분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 커리큘럼 소개
목표를 달성하기 위한 커리큘럼을 소개
② 퀀트투자 프레임워크와 모멘텀전략 | 퀀트투자 프레임워크
1회차온라인 수업51분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 퀀트 투자의 시작
퀀트투자, 퀀트트레이딩이란? / 왜 퀀트투자가 먹히는가? / 금융철학은 어떻게 발전되어 왔는가?
퀀트 투자의 특징 / 퀀트 투자에 대한 오해와 진실 / 퀀트 투자의 잠재적 위험
퀀트 트레이딩의 기원 : 터틀 트레이딩 / 트레이딩 전략 개발 사이클 / 트레이딩 알고리즘 설계구조
2회차온라인 수업32분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 프레임워크 분해하기(1)
퀀트투자의 기원: CAPM과 APT / 리스크 프리미엄이란?
알파-베타 프레임워크 분해하기
팩터 포트폴리오 구성 프로세스 / 팩터 포트폴리오 구현의 3요소
3회차온라인 수업51분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 프레임워크 분해하기(2)
팩터 모델링 / 팩터 5형제 : 베타, 캐리, 밸류, 모멘텀, 변동성
시장 국면 분석 / 리스크 엔진
횡적 및 종적 리스크 모델 예시 / 성과측정지표
③ 퀀트투자 프레임워크와 모멘텀전략 | 모멘텀 팩터 이해하기
1회차온라인 수업36분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 모멘텀 전략 개요
모멘텀이란? / 모멘텀이 존재하는 이유? / 모멘텀 전략의 리스크
CTA 비즈니스와 모멘텀 팩터
절대 모멘텀 / 상대 모멘텀 / 듀얼 모멘텀
2회차온라인 수업49분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 모멘텀 전략 구현을 위한 실무 디테일
여러 가지 모멘텀 시그널 / 전략의 패러미터 : 룩백 윈도우
홀딩 기간과 리밸런싱 주기 / 거래비용과 슬리피지
옵션 전략과 모멘텀의 상관관계 / 크로스에셋 모멘텀 포트폴리오
④ 퀀트투자 프레임워크와 모멘텀전략 | 파이썬으로 구현하는 모멘텀 포트폴리오
1회차온라인 수업38분
수업 개요
퀀트 프레임워크와 모멘텀 전략 | 파이썬과 금융 분석 실무
파이썬 소개 / 금융 데이터 분석, 왜 파이썬인가? / 금융 실무를 위한 파이썬 스킬트리
pyfolio 패키지 / 구글 콜랩(Google Colab)이란 / 깃허브(Github)란
객체지향형 프로그래밍 / 파이썬의 클래스 이해하기 / 10줄 안에 끝내는 모멘텀 포트폴리오 백테스팅
종료까지
