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Part 1 | 리스크관리 기초 | Time value(discount factor), 현금흐름할인

• 미래와 현재를 연결하는 수익률의 개념적 기반인 시간가치
• 시간가치를 명시적으로 표현한 할인율의 개념 및 계산 예시
• 복리계산 주기에 따른 수익률 차이

Part 1 | 리스크관리 기초 | 리스크관리에 필요한 기초 확률이론 및 통계학 1

• 적용 예시를 통해 평균과 표준편차 필요성 이해
• 데이터에 대한 평균의 개념과 다양한 측정 방법 이해
• 데이터에 대한 산포도(변동성)의 개념과 다양한 특정방법 이해

Part 1 | 리스크관리 기초 | 리스크관리에 필요한 기초 확률이론 및 통계학 2

• 기본적인 확률 이론 / 확률이론에 기반한 평균 계산 방법
• 확률이론에 기반한 분산 계산 방법 및 다양한 변형
• 상관관계 개념 및 계산 방법

Part 1 | 집합투자재산 평가 및 펀드회계 | 펀드 감사보고서

• 펀드 재무제표와 회계의 이해 목적
• 펀드 감사보고서 예시를 통한 펀드 재무제표 및 회계 이해

Part 1 | 집합투자재산 평가 및 펀드회계 | 집합투자재산 회계처리 가이드라인(금투협)

• 집합투자재산 회계처리 가이드라인 이해
• 집합투자재산 평가 원칙에 대한 이해

Part 1 | 집합투자재산 평가 및 펀드회계 | 집합투자기구 회계기준

• 집합투자기구 회계기준 이해
• 해외 포트폴리오 자산군 분류 및 평가방법 예시

Part 1 | 포트폴리오의 회계관점 이해 | 회계적 관점의 포트폴리오 분석 필요성

• 포트폴리오의 회계관점 분석 필요성
• 파생상품의 노출도 개념 변환

Part 1 | 포트폴리오의 회계관점 이해 | 매매 및 Corporate Action에 따른 재무제표 전환

• 매매에 따른 포트폴리오 재무제표 변화과정 이해
• Corporate action에 따른 포트폴리오 재무제표 변화과정 이해

Part 2 | 포트폴리오 수익률 | 시간가중수익률, 금액가중수익률

• 수익률 정의 이해, 현금 유출입 발생시 수익률 계산
• 총수익률, 평균수익률, 연환산 수익률 개념 이해
• 시간가중수익률 / 금액가중수익률의 개념과 적용해야 하는 조건

Part 2 | 포트폴리오 수익률 | 수익률 관련 다양한 고려사항

• 금액가중수익률과 시간가중수익률 비교로 투자자 관점의 수익률 이해
• 다양한 수익률 계산방법 특징과 계산결과 비교 / 수익률 계산방법 선택시 고려사항 / 포트폴리오 수익률 계산시 고려사항
• 포트폴리오 수익률을 수익률 원천별로 분해하는 예시를 통해 성과분해 중요성 이해

Part 2 | 포트폴리오 수익률 | 포트폴리오 수익률 분포

• 정규분포의 개념 및 특징 이해
• 투자 전략 및 포트폴리오 구성에 따른 수익률 분포의 변형 이해
• 헤지펀드의 수익률 분포 특징 이해

Part 2 | 포트폴리오 이론 | 포트폴리오 리스크관리 관점

• 리스크를 효율적으로 활용하기 위한 포트폴리오 리스크관리의 필요성
• 리스크 요인은 수익률 변동의 규칙성을 유발하는 요인이라는 관점 이해
• 복잡한 리스크 분석을 위한 IT 시스템의 필요성 이해

Part 2 | 포트폴리오 이론 | 포트폴리오 계획 및 구성

• 포트폴리오 구성을 위한 계획 수립의 절차 및 고려사항: 투자정책서, 목표리스크, 목표수익률, 유동성, 투자기간, 세금 등
• 자산배분의 절차 및 효용이론 필요성 이해: 자본시장 예측, 전략적 자산배분

Part 2 | 포트폴리오 이론 | 포트폴리오 선택

• 수익률과 위험에 대한 선호도를 반영하는 효용함수 이해 / 동일 리스크에서 최대의 수익률을 표시하는 효율적 투자선 이해
• 무위험자산과 효율적 투자선을 조합한 자본배분선 이해
• 자본배분선 중 효용함수를 최대화화는 최적점을 선택하여 포트폴리오를 구성하는 절차 이해

Part 2 | 포트폴리오 이론 | 자본시장이론 1

• 자본시장선의 개념 및 도출 과정 이해
• 체계적 위험과 비체계적 위험의 개념 및 특징 이해 / 증권시장선의 개념 및 도출과정 이해
• CAPM Beta 추정, 베타의 해석, CAPM의 회계적 해석 이해

Part 2 | 포트폴리오 이론 | 자본시장이론 2

• 자본시장선 및 증권시장선의 가정이 되는 시장효율성의 개념 및 종류에 대한 이해
• 시장 효율성이 낮아지는 이유 및 포트폴리오 이론의 가정이 충족되지 않는 시장 현황 이해
• 수익률 분포의 다양성 및 변동하는 변동성을 활용한 투자전략 이해

Part 2 | 포트폴리오 이론 | 포트폴리오수익률 평가

• 리스크를 고려한 투자성과평가의 중요성 이해
• 다양한 위험조정수익률에 대한 개념 및 차이점 이해
• 위험조정수익률의 최적화를 위한 투자전략 예시