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포트폴리오 분석 | 포트폴리오 수익률 이해
관심있는 수강생이
많을 수록 개강이 빨라져요!
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관심 있는 수강생
3명
포트폴리오 분석 | 포트폴리오 수익률 이해
3명
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요약
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목표
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프로젝트
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멘토
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커리큘럼
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연관 클래스
클래스 요약
리스크관리 커리어 스타터
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수업
3개
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수업 기간
2주
추천대상
- 자산운용사 또는 자산운용 부서의 리스크관리 커리어 진입을 준비하는 분
- 리스크관리자가 갖추어야 하는 기초 지식을 정리하고 싶으신 분
- 리스크관리 신입사원이 되었는데 무슨 일을 해야하는지 모르겠는 분
이번 클래스의 목표
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01
포트폴리오 수익률 분석방법을 이해합니다. -
02
다양한 수익률 계산법과 각 방법의 차이, 각 방법이 적용되어야 하는 상황에 대해 학습합니다. -
03
수익률 분석 및 적절한 방법을 선택하기 위해 고려해야 하는 다양한 사항들을 알아봅니다. -
04
수익률의 통계적 특성 분석을 위해 정규분포 및 정규분포 사용시 문제가 되거나 고려해야 할 사항들을 학습합니다.
리스크관리 기초를 이해했다면,
본격적인 포트폴리오의 수익률 분석과 리스크 분석을 위한 기초를 다룹니다.
[포트폴리오 수익률 이해]
계산식 자체는 어렵지 않으나, 다양한 수익률 계산법과 각 방법의 차이, 각 방법이 적용되어야 하는 상황에 대해 학습합니다.
적절한 수익률 적용방법을 이해한다면, 실무적으로 정확하고 적절한 분석을 하는 데에 많은 도움이 될 것입니다.
또한 수익률 분석 및 적절한 방법을 선택하기 위해 고려해야 하는 다양한 사항들도 학습니다.
마지막으로 수익률의 통계적 특성 분석을 위해 정규분포 및 정규분포 사용시 문제가 되거나 고려해야 할 사항들도 학습합니다.
함께할 현직자 소개
총 1명의 강사-
22년 경력
김길용
D자산운용 리스크관리
D자산운용 리스크관리자
NH-Amundi자산운용 리스크관리자
KB자산운용 리스크관리팀 부장
서울대학교 경제학과 졸업
서울대학교 경제학(금융공학) 석사
CFA
투자자산운용사
현직자와 함께 배우는 것
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1회차 온라인 수업 51분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 수익률 | 시간가중수익률, 금액가중수익률
- 수익률 정의 이해, 현금 유출입 발생시 수익률 계산
- 총수익률, 평균수익률, 연환산 수익률 개념 이해
- 시간가중수익률 / 금액가중수익률의 개념과 적용해야 하는 조건
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2회차 온라인 수업 44분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 수익률 | 수익률 관련 다양한 고려사항
- 금액가중수익률과 시간가중수익률 비교로 투자자 관점의 수익률 이해
- 다양한 수익률 계산방법 특징과 계산결과 비교 / 수익률 계산방법 선택시 고려사항 / 포트폴리오 수익률 계산시 고려사항
- 포트폴리오 수익률을 수익률 원천별로 분해하는 예시를 통해 성과분해 중요성 이해
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3회차 온라인 수업 48분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 수익률 | 포트폴리오 수익률 분포
- 정규분포의 개념 및 특징 이해
- 투자 전략 및 포트폴리오 구성에 따른 수익률 분포의 변형 이해
- 헤지펀드의 수익률 분포 특징 이해
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미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.
이후에 들으면 더 도움이 되는 클래스입니다.
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포트폴리오 분석 | 포트폴리오 수익률 이해
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