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포트폴리오 분석 | 포트폴리오 이론(1)
관심있는 수강생이
많을 수록 개강이 빨라져요!
많을 수록 개강이 빨라져요!
관심 있는 수강생
5명
포트폴리오 분석 | 포트폴리오 이론(1)
5명
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요약
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목표
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프로젝트
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멘토
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커리큘럼
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연관 클래스
클래스 요약
리스크관리 커리어 스타터
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수업
3개
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수업 기간
2주
추천대상
- 자산운용사 또는 자산운용 부서의 리스크관리 커리어 진입을 준비하는 분
- 리스크관리자가 갖추어야 하는 기초 지식을 정리하고 싶으신 분
- 리스크관리 신입사원이 되었는데 무슨 일을 해야하는지 모르겠는 분
이번 클래스의 목표
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01
포트폴리오 구성 이론과 포트폴리오 리스크 분석을 위한 기초를 알아봅니다. -
02
투자목적과 투자 제한 하에서 어떠한 방식으로 투자 주체가 최적화하는지 학습합니다. -
03
멀티팩터모형 이론의 토대가 되는 자본시장이론을 학습합니다.
리스크관리 기초를 이해했다면,
본격적인 포트폴리오의 수익률 분석과 리스크 분석을 위한 기초를 다룹니다.
[포트폴리오 이론]
포트폴리오 구성 이론과 이에 기반한 포트폴리오 리스크분석을 위한 기초를 다룹니다.
투자 목적과 투자 제한 하에서 어떠한 방식으로 투자 주체가 최적화하는지 학습합니다.
그리고 그 이론에서 유도되는 자본시장이론을 학습합니다.
이것은 포트폴리오 분석의 기본 framework가 될 뿐만 아니라, 다음 단계에서 공부할 멀티팩터모형 이론의 토대가 됩니다.
함께할 현직자 소개
총 1명의 강사-
22년 경력
김길용
D자산운용 리스크관리
D자산운용 리스크관리자
NH-Amundi자산운용 리스크관리자
KB자산운용 리스크관리팀 부장
서울대학교 경제학과 졸업
서울대학교 경제학(금융공학) 석사
CFA
투자자산운용사
현직자와 함께 배우는 것
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1회차 온라인 수업 60분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 이론 | 포트폴리오 리스크관리 관점
- 리스크를 효율적으로 활용하기 위한 포트폴리오 리스크관리의 필요성
- 리스크 요인은 수익률 변동의 규칙성을 유발하는 요인이라는 관점 이해
- 복잡한 리스크 분석을 위한 IT 시스템의 필요성 이해
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2회차 온라인 수업 60분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 이론 | 포트폴리오 계획 및 구성
- 포트폴리오 구성을 위한 계획 수립의 절차 및 고려사항: 투자정책서, 목표리스크, 목표수익률, 유동성, 투자기간, 세금 등
- 자산배분의 절차 및 효용이론 필요성 이해: 자본시장 예측, 전략적 자산배분
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3회차 온라인 수업 60분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 이론 | 포트폴리오 선택
- 수익률과 위험에 대한 선호도를 반영하는 효용함수 이해 / 동일 리스크에서 최대의 수익률을 표시하는 효율적 투자선 이해
- 무위험자산과 효율적 투자선을 조합한 자본배분선 이해
- 자본배분선 중 효용함수를 최대화화는 최적점을 선택하여 포트폴리오를 구성하는 절차 이해
연관 클래스
미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.
이후에 들으면 더 도움이 되는 클래스입니다.
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포트폴리오 분석 | 포트폴리오 이론(1)
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많을 수록 개강이 빨라져요!
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