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포트폴리오 분석 | 포트폴리오 이론(2)
관심있는 수강생이
많을 수록 개강이 빨라져요!
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관심 있는 수강생
6명
포트폴리오 분석 | 포트폴리오 이론(2)
6명
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요약
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목표
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프로젝트
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멘토
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커리큘럼
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연관 클래스
클래스 요약
리스크관리 커리어 스타터
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수업
3개
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수업 기간
2주
추천대상
- 자산운용사 또는 자산운용 부서의 리스크관리 커리어 진입을 준비하는 분
- 리스크관리자가 갖추어야 하는 기초 지식을 정리하고 싶으신 분
- 리스크관리 신입사원이 되었는데 무슨 일을 해야하는지 모르겠는 분
이번 클래스의 목표
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01
포트폴리오 구성 이론과 포트폴리오 리스크 분석을 위한 기초를 알아봅니다. -
02
투자목적과 투자 제한 하에서 어떠한 방식으로 투자 주체가 최적화하는지 학습합니다. -
03
멀티팩터모형 이론의 토대가 되는 자본시장이론을 학습합니다.
리스크관리 기초를 이해했다면,
본격적인 포트폴리오의 수익률 분석과 리스크 분석을 위한 기초를 다룹니다.
[포트폴리오 이론]
포트폴리오 구성 이론과 이에 기반한 포트폴리오 리스크분석을 위한 기초를 다룹니다.
투자 목적과 투자 제한 하에서 어떠한 방식으로 투자 주체가 최적화하는지 학습합니다.
그리고 그 이론에서 유도되는 자본시장이론을 학습합니다.
이것은 포트폴리오 분석의 기본 framework가 될 뿐만 아니라, 다음 단계에서 공부할 멀티팩터모형 이론의 토대가 됩니다.
함께할 현직자 소개
총 1명의 강사-
22년 경력
김길용
D자산운용 리스크관리
D자산운용 리스크관리자
NH-Amundi자산운용 리스크관리자
KB자산운용 리스크관리팀 부장
서울대학교 경제학과 졸업
서울대학교 경제학(금융공학) 석사
CFA
투자자산운용사
현직자와 함께 배우는 것
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1회차 온라인 수업 60분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 이론 | 자본시장이론 1
- 자본시장선의 개념 및 도출 과정 이해
- 체계적 위험과 비체계적 위험의 개념 및 특징 이해 / 증권시장선의 개념 및 도출과정 이해
- CAPM Beta 추정, 베타의 해석, CAPM의 회계적 해석 이해
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2회차 온라인 수업 60분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 이론 | 자본시장이론 2
- 자본시장선 및 증권시장선의 가정이 되는 시장효율성의 개념 및 종류에 대한 이해
- 시장 효율성이 낮아지는 이유 및 포트폴리오 이론의 가정이 충족되지 않는 시장 현황 이해
- 수익률 분포의 다양성 및 변동하는 변동성을 활용한 투자전략 이해
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3회차 온라인 수업 60분
수업 개요
Part 2 | 포트폴리오 이론 | 포트폴리오수익률 평가
- 리스크를 고려한 투자성과평가의 중요성 이해
- 다양한 위험조정수익률에 대한 개념 및 차이점 이해
- 위험조정수익률의 최적화를 위한 투자전략 예시
연관 클래스
미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.
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